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童彬:下周当心突然闪崩,大资金挑明了!

出处:本站整理时间:2020-11-21 16:26:56人气:74

本周四的时候,参加了一场由很多私募、研究机构一起参加的“量化投资论坛”,获益不少。参加之后,对当前市场观察点方向更加明确。其中有很多不仅机构投资者值得借鉴,个人投资者也可以采用,简单有效。这里给大家分享。

 

一,分析资金意愿越来越重要

开会的时候,很多研究机构的朋友都说,这两年公私募的发展速度太快了,很多90后都挑了公司的大梁,他们和老一辈的相比,虽然狂涨暴跌的市场经历较少,但很多都有海外的留学经历,对数量分析要强了不少。很多大私募,原本在这方面就是简单看看手头股票资金是不是在进入,而现在数量分析越来越要求前瞻性。已经不满足于此刻资金是流进还是流出,而是资金意愿,投资风格分析。

 

比如说,融资融券数据,即便是普通投资者,也能直接看到,并不稀奇。但有一家私募就做了很多好分析,得出结论是,融资盘参与有三种类型。一,投机融资盘:大跌净买,大涨净卖;二,战略融资盘:大涨净卖,大跌不卖;三,博傻融资盘:大涨净卖,大跌净卖。

 

比如说,11月18日净融资排行榜里,有色金属板块排第一,酿酒排名第三。这两个都是当前市场的热门板块。

但11月19日有色板块、酿酒板块都出现了大跌,面对大跌,资金表现明显不同,有色板块继续净流入,这就是战略融资类型,战略上做多,态度很坚决。但酿酒板块则已经处于融资盘净卖出的前列,显然这就时大涨大买,大跌大卖的博傻融资。 

显然,融资盘作为市场里最积极的参与力量,有色板块的态度更加积极。当时言者无意,但咱们听者有意,周五的时候跟踪了一下,果然有色股再度大幅攻击,像江西铜业这样的股票,又创新高。这就是看清机构资金意愿的威力。

 

一,山外有山,人外有人

有幸的是,这次开会,我用了10年的「博系统」,他们的量化研究中心,也参与了。对于资金的意愿,他们研究这方面已经14年了。如果说看通过融资盘,看意愿,还得通过市场的大涨大跌来结合判断,「博系统」对资金的量化,即便不涨不跌,也照样能看清资金的意愿。「博系统」有量化「机构库存」的功能,「机构库存」代表着机构资金的行为。如果一个股票哪怕股价没涨,但只要「机构库存」持续不断,也说明机构资金在积极参与,就能构成「机构蓄势」状态,后面很容易尝试向上攻击。这方面,大家可以到应用市场,装好一个「博系统」的手机应用,自己去量化交易。

 

当时讲了两个股票,一个是东岳硅材,做有机硅深加工的,前段时间有机硅是热点,但本周开始这个版块开始大幅震荡,东岳硅材也是上窜下跳,说从有机硅里,大批游资、公募撤退的消息屡屡传来。但当时东岳硅材的「机构库存」并没有下降,而是在高水平上稳定,显然机构资金依旧在这个股票上积极参与,显然意图依旧是想攻击的。还有一个是宁波海运,上周得益于RCEP的签署,航运、港口都有大涨,但宁波海运波动幅度极大,单看走势辨别方向,我都感到吃力,但很有意思的是,「机构库存」水平不断上升,只增不减。

结果两个股票大家也看到了,周五借着市场上涨,都大幅上涨,这就是通过机构蓄势,看清了机构资金的态度,后面判断起来就容易多了。

 

三,小心下周的个股闪崩

当时,坐在我身旁的私募朋友,也是非常认可「博系统」的量化交易,所以也提出了一些关于当前市场的问题,看「博系统」怎么来量化。在博尔看来,现在市场最大的问题就是,还有很多股票,处于「机构库存」持续消失的状态,这就意味着,机构资金对这些股票是放弃状态,结果就是自身自灭,不排除出现闪崩。并且当时也讲了两个股票,一个是哈广通信,一个是百奥泰,都是「机构库存」持续消失的,一个震荡破位,一个反弹后不断创新低。


旁边那个私募朋友特别问持续「机构库存」消失的比例,回答大概在是30%左右。后面询问交易状态、机构行为的人越来越多,博尔那边的人也笑了,请他们到应用市场里自己去找「博系统」的手机应用,安装使用。当时,我自己也在思考,周五、周六,围绕这永煤逃废债,华晨的事情,引发的追查和发酵,对市场来说,确实是不小的利空。关键就是资金是什么态度了,真是一个放弃的态度,闪崩都不稀奇。这点对所有人,都是需要注意的,至于手头股票是一个什么态度,给自去量化,当然也就解决了。



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